兴业期货9月26日股指早评:A股成交无起色,但情绪并不悲观
时间:2016-09-26

  上周五A股弱势震荡,尾盘出现小幅跳水,成交持续缩量,两市成交金额近4000亿元。沪指上周累计上涨1.03%,深证成指涨1.48%,创业板指涨0.557%。
  申万一级行业中,前一日领涨的房地产板块跌幅靠前,拖累指数(IF影响较大)。建筑、商贸、钢铁板块逆势走强。
  概念指数中,长江经济带、创投、PPP、装饰园林、美丽中国指数涨势较好,PPP概念受政策影响,热点持续炒作。次新板块领跌跌,多股跌幅超4%。
  当日沪深300主力合约期现基差为28.32,上证50期指主力合约期现基差为11,中证500主力合约期现基差为92.4,基差进一步缩小,处合理区间(资金年化成本为5%,现货跟踪误差设为0.1%,未考虑冲击成本)。从月间价差水平看,沪深300、上证50期指主力合约较次月价差分别为31.4和9.2,中证500期指主力合约较次月价差为96.2,处合理水平。
  宏观面主要消息如下:
  1.美国9月Markit制造业PMI初值为51.4,预期为52;2.欧元区9月制造业PMI初值为52.6,预期为51.5。
  行业面主要消息如下:
  1. 银行间市场交易商协会发布《信用联结票据业务指引》、《信用违约互换业务指引》等,即中国版CDS和CLN交易规则正式发布;2. 证监会发布FOF指引,增加流动性风险管理和及时披露净值等要求;3. 本周国内将启动煤炭一级响应机制,即日均增加产能规模50万吨;4. 南京出台限购政策,拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭,不得再新购新建商品住房。
  资金面情况如下:
  1.当日银行间利率情况,银行间同业拆借隔夜品种加权利率报2.168%(+1.28bp,周涨跌幅,下同);7天期报2.4%(+0.9bp),资金压力较大;2.截至9月22日,沪深两市两融余额合计为8921.87亿元,较前一日减少14亿。昨日,沪股通买入17亿元,卖出12亿元。
  综合近期盘面看,A股节后出现弱势反弹走势,市场参与热情明显不足。行业方面PPP,建筑类相关板块受持续炒作,银行板块有所起色。国庆假期前成交量难有起色,但市场情绪并不悲观,股指小幅震荡为主,谨慎做多。
  操作上:IH1610前多持有。

 

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