各会员单位：

2009年元旦假日临近，根据《上海期货交易所风险控制管理办法》有关规定，对元旦休市前后各合约交易保证金比例和涨跌停板幅度作如下调整：

一、自2008年12月30日收盘结算时起，铜、铝、锌、黄金、天然橡胶和燃料油等期货各合约的交易保证金水平，由原比例提高至9%；2009年1月5日，铜、铝、锌、黄金、天然橡胶和燃料油等期货各合约的涨跌幅度限制扩大至6%。如遇上述交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行。

二、如果2009年1月5日出现停板，而紧随其后的交易日连续出现停板，则有关期货合约停板当日结算时起的交易保证金比例仍为9%，次日的涨跌幅度限制仍为6%；如遇上述交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行。

如果出现连续三个交易日同方向停板，则按《上海期货交易所风险控制管理办法》的规定执行。

三、如果2009年1月5日起未出现停板，未发生停板的当日收盘结算时起的交易保证金收取比例和下一交易日起的涨跌幅度限制调整为如下：

铜、铝、锌期货合约的交易保证金比例为7%，涨跌幅度限制为5%；

黄金、天然橡胶和燃料油期货合约的交易保证金比例为8%，涨跌幅度限制为5%。

请各会员单位注意做好风险防范工作，提醒投资者及时调整持仓结构，并根据投资者的持仓及风险大小适当提高节日期间保证金的收取比例，严格投资者的出入金管理，以防范国际市场相关品种期货价格发生较大波动带来的不利影响。请广大投资者谨慎运作，理性投资。

特此通知。

二○○八年十二月二十四日

抄报：中国证监会办公厅，期货部。

上海期货交易所 2008年12月24日印发