关于中证1000股指期货和股指期权合约上市有关事项的通知
时间:2022-07-21

尊敬的客户:

  根据中国金融期货交易所相关通知,中证1000股指期货和股指期权合约自2022年7月22日(星期五)起上市交易。现就有关事项通知如下:

  一、挂牌合约

  中证1000股指期货首批上市合约为2022年8月合约(IM2208)、2022年9月合约(IM2209)、2022年12月合约(IM2212)和2023年3月合约(IM2303)。

  中证1000股指期权首批上市合约月份为2022年8月(MO2208)、2022年9月(MO2209)、2022年10月(MO2210)、2022年12月(MO2212)、2023年3月(MO2303)和2023年6月(MO2306)。

  二、挂盘基准价

  各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。

  三、限价指令每次最大下单数量

  中证1000股指期货各合约限价指令的每次最大下单数量为20手,市价指令的每次最大下单数量为10手。


  中证1000股指期权各合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

  四、交易保证金

  中证1000股指期货各合约的交易保证金标准为17%。

  中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为17%,最低保障系数为0.5。

  对沪深300股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货和上证50股指期货的跨品种双向持仓,按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。

  五、持仓限额

  同一客户某一月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为1200手(在不同会员处持仓合并计算)。

  六、相关费用

  中证1000股指期货交易手续费标准为成交金额的万分之1.15,日内平今仓交易手续费收取标准为成交金额的万分之17.25。

  中证1000股指期权交易手续费标准为每手75元,行权(履约)手续费标准为每手10元

  七、询价限制

  对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

  期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

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  八、交易限额

  自2022年7月22日交易时起,在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上,客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。

  自2022年7月22日交易时起,在沪深300、中证1000股指期权上,客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手,某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手,某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。

  日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日在某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。


  一组实际控制关系账户的开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。客户单日在同一品种上多次达到交易所处理标准的,按照一次认定。

  第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施。第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施。第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

  请各位投资者密切关注市场变化,有效管理账户风险,理性投资,谨慎运作。

  特此通知。


兴业期货有限公司

二〇二二年七月十九日


 

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