上周五(7月17日),A股高开高走,市场人气全面激活。上证综指一度升逾4%逼近4000点,创业板指盘中暴涨近7%站上2800点。行业板块与主题概念全线飘红,两市仅20余股下跌,超500只股非ST个股涨停。
盘面上,国防军工板块领涨,涨幅超9%;农林牧渔、通信、机械设备、纺织服装、电子、计算机等板块也有较好表现,涨幅居前,银行板块涨幅最小,不及1%。概念股方面,航母、军民融合、通用航空、智能IC卡和去IOE指数涨幅均超8%。
股指期货方面,三大股指期货当日交割,截至收盘,沪深300期指主力合约涨6.84%;上证50期指主力合约涨2.41%;中证500期指主力合约封涨停。
行业板块方面:
国防军工板块领涨,涨幅超9%;农林牧渔、通信、机械设备、纺织服装、电子、计算机等板块也有较好表现,涨幅居前,银行板块涨幅最小,不及1%。
主题和概念方面:
主题行业方面,航天军工,商业服务和教育指数涨幅居前,上涨幅度均超过9%;
概念板块方面,航母、军民融合、通用航空、智能IC卡和去IOE指数涨幅均超8%。
价格结构方面:
当日沪深300主力合约期现基差为61.1,有理论上反套机会;上证50期指主力合约期现基差为-15.4,处合理区间;中证500主力合约期现基差为137,有理论上反套空间(资金年化成本为5%,现货跟踪误差设为0.1%,未考虑冲击成本)。
从月间价差水平看,沪深300、中证500指数期指主力合约较下月价差分别为72.4、258.6,显示远月预期依旧悲观;上证50指数期指主力较下月价差为37.2,处合理区间。
宏观面主要消息如下:
1.美国7月密歇根大学消费者信心指数初值为93.3,预期为96;2.美国6月营建许可数为134.3万户,创新高,预期为115万户;3.美国6月新屋开工数为117.4万户,预期为110.6万户;4.截止6月,国内金融机构人民币外汇占款环比937亿元,为3个月来首次下降。
行业主要消息如下:
1.央行等十部委联合印发《促进互联网金融健康发展指导意见》,提出相应支持及监管政策措施。
资金面情况如下:
1.当日货币市场利率持稳,银行间同业拆借隔夜品种报1.282%,涨1.9bp;7天期报2.464%,跌1.7bp;银行间质押式回购1天期加权利率报1.2664%,涨1.6bp;7天期报2.3952%,跌1.6bp;
受交割日因素提振,股指再度暴涨,但其关键位阻力依旧有效;再结合资金面看,目前多空力量较为均衡,且基本面和政策面暂无增量利多因素,股指形成上破趋势的概率较小,维持区间震荡或转弱概率较大。从分类指数看,沪深300指数空单盈亏比相对较好。
操作上,IF1508新空在4200上离场。
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