周一(7月20日),A股开盘涨跌不一,上证综指低开后震荡翻红,盘中涨逾1%冲上4000点,随后冲高回落翻绿;午后再度拉升,重上4000点,尾盘涨幅收窄;创业板指同样宽幅震荡,盘中一度涨超4%站上2900点。
截至收盘,上证综指涨34.76点或0.88%报3992.11点,深证成指涨197.44点或1.52%报13202.40点。两市全天成交约1.32万亿元人民币,上日为1.10万亿元。中小板指收盘涨1.69%,创业板指收盘涨2.33%。
股指期货方面,三大股指期货合约集体走低,截至收盘,沪深300期指主力合约跌3.62%,上证50期指主力合约跌2.88%,中证500期指主力合约跌2.49%。
申万一级行业板块方面:
国防军工板块领涨,涨幅超5%;农林牧渔、计算机、通信、纺织服装等板块的涨幅紧随其次;两市仅非银金融、银行、家用电器、食品饮料板块下跌,其中非银金融下跌1.12%,银行下跌1.07%。
概念板块方面:教育、航天军工和海运指数领涨,涨幅均超7%;办公用品指数和券商指数领跌,下跌分别为4.04%和2.38%;
主题行业方面:除沪股通50指数外,其余全部飘红,航母、军民融合、卫星导航、上海自贸区、水利水电建设等指数涨幅超5%;
价格结构方面:
当日沪深300主力合约期现基差为210.6,有理论上反套机会;上证50期指主力合约期现基差为93.4,有理论上反套机会;中证500主力合约期现基差为527.5,有理论上反套空间(资金年化成本为5%,现货跟踪误差设为0.1%,未考虑冲击成本)。
从月间价差水平看,沪深300、中证500指数期指主力合约较下月价差分别为72、274显示远月预期依旧悲观;上证50指数期指主力较下月价差为32,处合理区间。
宏观面主要消息如下:
1.据欧盟称,新希腊救助方案已在准备之中;2.国内31个大城市6月调查失业率为5.06%,为半年内最低值。
行业主要消息如下:
1.证监会称,暂不考虑设立股市平准基金;2.国企改革顶层方案有望于近日上会审议,组建国资投资运营公司、混合所有制改革、员工持股等四方案有望先行落地。
资金面情况如下:
1.当日货币市场利率持稳,银行间同业拆借隔夜品种报1.29%,涨0.8bp;7天期报2.449%,跌1.5bp;银行间质押式回购1天期加权利率报1.2743%,涨0.8bp;7天期报2.4088%,涨1.4bp;
昨日股指跌幅较大,结合盘面和持仓变化看,其关键位阻力有效。因短期暂缺乏增量利多,而市场避险情绪仍相对较浓,预计股指整体延续震荡偏弱概率较大。再结合流动性看,对应主板及蓝筹板块的沪深300指数空单安全性较好。
操作上,IF1508空单持有,在4150上离场。
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